บทบาทในหน่วยงาน

ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

– จัดทำและทบทวนนโยบายและเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง

– ประชุมกับ Risk owner เพื่อประเมินความเสี่ยงร่วมกัน

– สอบทานจัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง และคู่มือปฏิบัติงาน

– สอบทานรายงานการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

– วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำตัวชี้วัดความเสี่ยง และค่า Risk Appetite & Risk Tolerance และสอบทานการจัดทำรายงานความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง

– สอบทานความถูกต้องความครบถ้วนของรายงานความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง

– ทบทวนเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

เครื่องมือบริหารความเสี่ยง

– ศึกษาและสอบทานเกณฑ์การกลั่นกรองการค้ำประกันสินเชื่อ (Screening) ของ บสย. การกำหนด Risk Sharing และการกำหนดค่าธรรมเนียมค้ำประกันตามระดับความเสี่ยงของ บสย. (Risk Based Pricing)

– สอบทานผลการทดสอบความถูกต้องของ model (Validation Test) และกำหนดระดับ cut off threshold

– วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress test) ความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง

– สอบทานการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ (เช่น SPSS R-Program) เพื่อสร้าง model ในการคัดกรองลูกค้า (Credit Scoring)

– พัฒนาแบบจำลองสำหรับการบริหารความเสี่ยง ด้านเครดิต ด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง

– พัฒนาและทบทวนแบบจำลองสำหรับการคำนวณค่า ECL ตามหลักเกณฑ์ IFRS9 และการคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุน

– สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง

– พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรร่วมกับฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล

ติดตาม ประเมินผล ควบคุมงานและรายงานผล

– สอบทานรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน