1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Model)
- วิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองเครื่องมือบริหารความเสี่ยง (เช่น Credit Scoring, Risk-Based Pricing, Risk Sharing)
- ติดตามและปรับปรุงการใช้งานแบบจำลอง (Risk Model)
- วิเคราะห์และปรับปรุงการจัดชั้นสินทรัพย์และการกันสำรองตามมาตรฐาน TFRS9 (ECL Model)
- ติดตามการใช้ ECL Model ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคำนวณการกันสำรองและ BIS Ratio ในแต่ละเดือน
- จัดทำรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตและการเงิน เช่น สภาพหนี้ NPGs การจ่ายค่าประกันชดเชย และการค้ำประกันสินเชื่อรายใหญ่
2. ความเสี่ยงด้านเครดิต 2 (Credit Portfolio)
- วิเคราะห์ความเสี่ยงในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทุกเดือน
- ประสานงานกับฝ่าย IT ในการปรับปรุงระบบการวิเคราะห์การค้ำประกันให้สอดคล้องกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
- ทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค้ำประกันสินเชื่อ (Underwriting Criteria) ของแต่ละผลิตภัณฑ์
- บริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอด้านเครดิต (Credit Portfolio & Monitoring Management)